Sunday, October 7, 2018

Backtest, apa yang anda cari dalam sebuah Backtest?

Sebelum kita menggunakan sebuah EA, ada baiknya kita melakukan sebuah backtest untuk melihat kinerja EA tersebut. nah dengan melakukan backtest ini sebenarnya apa yang anda cari?

Dalam sebuah backtest banyak sekali orang hanya melihat potensi profit perbulan dilihat dari balance awal. betul apa tidak?? sebenarnya tidak salah sih, tapi kurang benar, hehehe

Untuk sebuah BT, modelling quality minimal haruslah 90% ini adalah faktor yang penting. Coba kita bandingkan hasil BT dari kedua EA di bawah ini.

BT EA pertama

BT EA kedua

Gambar tersebut adalah hasil BT 2 EA yang berbeda dalam 1 bulan dengan modal yang sama yaitu 100$. Mana yang akan anda pilih???

kebanyakan orang pasti akan memilih EA kedua dikarenakan profitnya lebih besar, sebagai pertimbangan EA pertama profit 19.39$ dari balance 100$ artinya 19.39% sebulan sedangkan EA kedua profit 54.51$ dari balance 100$ artinya profit 54.51% sebulan. disinilah anda mulai salah dalam persepsi. LOH KOG BISA???

jawabannya adalah anda harus melihat dari sisi DD (drawdawn). inilah yang banyak orang tidak atau kurang paham tentang DD,. apasih DD? drawdawn adalah jumlah uang yang diambil untuk ditradingkan dengan kata lain resiko yang ditradingkan dari balance anda.

Jika persepsi BT kita tertuju pada DD maka kita akan melihat dengan jelas bahwa hasil BT EA pertama JAUH melampaui hasil BT EA kedua. let see

EA pertama DD 0.95% (0.95$) dengan hasil profit 19.39$, artinya dengan resiko 0.95$ anda mendapatkan 19.39$. WOW.. disini anda akan melihat dengan jelas bahwa potensi profit yang didapatkan EA pertama ternyata adalah 19.39/0.95 x 100% = 2041,05% (200 kali lipat).

kita bandingkan dengan EA kedua DD 70.76% (85.63$) dengan hasil profit 54.51$, artinya dengan resiko 85.63$ anda mendapatkan 54.51$. dengan melihat dari potensi profit yang didapat EA kedua 54.51/85.63 x 100% = 63.65%. dengan resiko yang sebesar itu cuma medapatkan 63.65%???

DD ini merupakan basis terpenting dalam setiap trading. itu adalah besar resiko dana yang anda tradingkan. jangan berharap bisa sukses di dunia forex tanpa pengetahuan dasar tentang DD ini.

Nah dari penjelasan di atas, faktor apa saja yang penting dalam BT
1. modelling quality minimal 90%
2. selalu lihat hasil dari relative DD dan maximal DD pertama kali
3. largest dan average dari profit dan loss trade.
4. Total net profit untuk di hitung berdasarkan DD, bukan berdasarkan balance.

Lalu ada pertanyaan tentang profit factor. apa itu penting???
menurut saya tidak begitu penting. Profit factor itu di kalkulasi dari gross profit/gross loss dan sangat dipengaruhi dari win ratio yang kita dapatkan. Artinya jika kita menggunakan Stoploss besar atau juga tanpa stoploss dan always win trade maka profit factor kita nilainya akan besar dan ini berbanding lurus dengan resiko yang akan kita dapatkan. memang nilai profit factor besar itu bagus tapi bukan yang utama dari sebuah BT. kamu bisa bandingkan lagi hasil BT dari kedua EA di atas berdasarkan nilai profit factor. EA yang kedua profit factor lebih besar dari EA yg pertama, tapi apa kamu memilih EA yang kedua??? think back about that...

Lihat hasil BT EA ketiga ini
EA ketiga ini always win trade artinya 100% win. nilai profit factornya tak terhingga karena tidak sekalipun mengalami loss. apakah EA seperti ini yang anda inginkan?

jika anda berminat dengan ea semacam ini, satu hal yang saya beritahukan pada anda bahwa ea tersebut tidak menggunakan stoploss itulah kenapa bisa always win. tapi ingat sekali dia loss maka hilang semua balance yang ada punya, jadi hasil tersebut berbanding lurus juga dengan resikonya juga..

Maka bijaklah dalam memilih dan menggunakan sebuah EA,.. be smart dalam BT.

Salam profit with low DD.

2 comments:
Write Comments
  1. Thread ini hanya untuk newbie
    Saya sudah tahu, bagaimana cara memilih EA
    Memang dari segi profit dan drawdown

    ReplyDelete
    Replies
    1. yup, bagi yang membutuhkan saja gan,. tidak semua trader paham mengenai DD,.. buktinya banyak trader menggunakan ea martingale tanpa stoploss,.. itu bukti nyata

      Delete